Na draftu 2006. godine Houston je ovog krilnog igrača uzeo kao osmi izbor, ali je Gay odmah preselio u Memphis gdje je boravio do 2013. godine. Potom je otišao u Toronto pa Sacramento za koji je igrao do 2017. i u San Antonio, čiji je član bio do 2021. godine. Posljednji dres koji je nosio bio je onaj Utah Jazza od 2021. do 2023. godine. Prošlog ljeta je potpisao ugovor s Golden Stateom, ali za njih nije zaigrao.


U NBA ligi je odigrao više od tisuću utakmicu, a prosječno je bilježio 15.8 poena po susretu uz 5.6 skokova.




Bio je član američke reprezentacije koja je na svjetskim prvenstvima u Turskoj i Španjolskoj, 2010. i 2014. godine, osvajala zlatne medalje.